leon3037
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| Inviato il: 20/04/2006 - 17:38:20 |
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credo sia interessante esaminare quanto accaduto oggi sui book dello short 6100 di DB
la teoria descritta nella sezione informativa, dice questo
bene..oggi mentre l'indice Dax strappava violentemente al rialzo, si è giunti ad un livello indice di 6087 punti.
Il MM non era presente, e venivano scambiati wave a 0,015, quasi in linea con l'intrinseco.
Appena qualche istante e DB si presenta sul book con denaro 0,028 e lettera 0,03..in pratica ben 15 punti sopra l'intrinseco.
La volatilità notevolmente aumentata in prossimità del livello di stop loss aveva così indotto DB a fare prezzo in quel modo.
Nell'ora successiva, l'indice dax è sceso di 33 punti, andando alle 17.20 circa a 6055 punti.
Il book del 6100 Shoirt si presentava a quel punto con denaro DB a 0,0495 e lettera a 0,0515
In pratica, soltanto 5 punti sopra intrinseco.
Dei 33 punti di discesa dell'indice, 11 sono stati assorbiti dalla volatilità e quindi un terzo della discesa non è stata attribuita ai prezzi del wave.
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effetto volatilità sul wave SHORT6100 di DB 
