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benchmark

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valysterlooy
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Inviato il: 03/07/2006 - 15:27:23

scusate se posto qui, non so se è la sezione corretta ma sono nuovo del forum

mi presento sono un laureando in economia e da poco ho iniziato il mio lavoro di tesi che concerne cw e certificati.
apprezzo molto questo sito e avevo una domanda: i benchmark vengono definiti da tutti gli emittenti come "equivalenti all'acquisto di un opzione call con strike uguale a 0". Non è il funzionamento del benchmark il mio problema quanto questa definizione: "opzione call con strike 0" è una formula convenzionale per indicare il fatto che alla scadenza il sottostante viene replicato linearmente?
vi ringrazio

Modificato il 03/07/2006 - 15:28:41 da valysterlooy

kiaker
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Inviato il : 03/07/2006 - 16:35:34

valysterlooy ha scritto:

scusate se posto qui, non so se è la sezione corretta ma sono nuovo del forum
mi presento sono un laureando in economia e da poco ho iniziato il mio lavoro di tesi che concerne cw e certificati.
apprezzo molto questo sito e avevo una domanda: i benchmark vengono definiti da tutti gli emittenti come "equivalenti all'acquisto di un opzione call con strike uguale a 0". Non è il funzionamento del benchmark il mio problema quanto questa definizione: "opzione call con strike 0" è una formula convenzionale per indicare il fatto che alla scadenza il sottostante viene replicato linearmente?
vi ringrazio

ciao valysterlooy

credo propio che sia così ,esprime propio la linearità del certificat rispetto al sottostante

leon3037
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Inviato il : 03/07/2006 - 16:35:58

Ciao Valysterlooy e benvenuto

un'opzione con strike uguale a zero e una scadenza molto lunga nel tempo, consentono di ottenere una replica lineare del sottostante senza leva, senza volatilità e senza time decay. Sta ad indicare quindi la componente derivativa (tecnica) di un Benchmark o Index Certificate: e non solamente a scadenza, ma durante tutta la vita del prodotto.

leon3037
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Inviato il : 03/07/2006 - 16:36:43

kiaker ha scritto:
valysterlooy ha scritto:

scusate se posto qui, non so se è la sezione corretta ma sono nuovo del forum
mi presento sono un laureando in economia e da poco ho iniziato il mio lavoro di tesi che concerne cw e certificati.
apprezzo molto questo sito e avevo una domanda: i benchmark vengono definiti da tutti gli emittenti come "equivalenti all'acquisto di un opzione call con strike uguale a 0". Non è il funzionamento del benchmark il mio problema quanto questa definizione: "opzione call con strike 0" è una formula convenzionale per indicare il fatto che alla scadenza il sottostante viene replicato linearmente?
vi ringrazio

ciao valysterlooy
credo propio che sia così ,esprime propio la linearità del certificat rispetto al sottostante

grazie caro

valysterlooy
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Inviato il : 03/07/2006 - 17:10:31

grazie mille, veramente molto gentili

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