SPREAD TRADING |
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elfo56
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| Inviato il: 23/06/2006 - 11:01:13 |
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Salve a tutti.
Da qualche tempo ho un'idea in testa: realizzare un sistema di spread o pair trading con i certificati leverage. Qualcuno di voi ci ha già pensato?
Io è un pò che tengo sottocontrollo uno spread tra l'Eurostoxx50 e l'S&Pmib40, che sono abbastanza correlati, e devo dire che sono sorpeso per i risultati (molto soddisfacenti), ma si potrebbe tentare anche tra il Dax e l'Eurostoxx50 che hanno una correlazione maggiore.
Per adesso lancio l'idea sperando di interessare qualcuno (leon ?).
Elfo
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leon3037
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| Inviato il : 23/06/2006 - 11:45:18 |
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Ciao Elfo, la toeria è molto interessante.
Ho adoperato spesso i leverage certificates per le mie operazioni di spread trading, ma combinate con i futures.
Se ti va, parla della tua idea. Stefano23 sul Fol dovrebbe utilizzare i leverage sullo s&p/mib per una cosa simile.
Ti seguo con piacere in questa iniziativa. Ovviamente esponi soltanto quello che ritieni opportuno e che soprattutto non pregiudichi in alcun modo il successo ottenuto finora.
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kiaker
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elfo56
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| Inviato il : 24/06/2006 - 11:30:16 |
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Ok, pare la cosa piaccia.
La mia idea di base è questa: cotruire un grafico "normalizzato" dello spread, per normalizzato intendo un grafico che oscilli intorno al valore 1.
Se ad esempio operiamo con l'Eurostxx e l'S&Pmib, e poniamo E0 M0 il valore dei due indici rispettivamente al tempo 0, e E ed M al tempo t il valore dello spread sarà: (E/EO)/(M/MO). In definitiva si tratta di frazionare i due ROC (Rate of Change). Il grafico che ne risulterà avrà un andamento più "lineare" dei due che lo hanno generato e in pratica risenteirà meno della volatilità propria di ogni grafico. A queso punto la mia idea è quella di costruirci sopra un trading system semplice, ma robusto, ed es. due medie mobili o un MACD.
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elfo56
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| Inviato il : 24/06/2006 - 11:37:50 |
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L'operatività sarà scandita dall'andamento del grafico: nel caso in esame, se il grafico "sale" vuol dire che l'Eurostoxx starà performando meglio dell'S&PMIB e allora comprerò un MiniFuture LONG sull'Eurostoxx e contemporanemente comprerò un MiniFuture SHORT sull'S&PMIB. Quando il grafico smetterà di salire e inizierà a scendere liquiderò la posizionein essere e ne imbastirò un'altra di segno contrario cioè comprerò un MiniFuture SHORT sull'Eurostoxx e contemporanemente comprerò un MiniFuture LONG sull'S&PMIB. Spero di essere stato chiaro.
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blackblame
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| Inviato il : 25/06/2006 - 18:58:57 |
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Mi butto pure io,studiato un bel pò ma non posso utilizarlo per mancanza di fondi  Elfo, se vuoi ho un foglio excel già impostato (bisogna solo metterci i giusti dati, io ho usato solo quelli dei future, altrimenti mi dovevo barcamenare con i dividendi, mentre il future già li incamera).Altra cosa: prima DB aveva vari certificati sul dj eurostoxx, ora mi sembra che l'offerta e limitatissima a qualcuno di ABN, e per utilizzare questa strategia ci vogliono i due future e considerare almeno 2500 euro in piu per ogni due future impiegati (la volatilità storica è attestata suo 250 punti). Buona strategia, ma macano gli strumenti altenativi 
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elfo56
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| Inviato il : 25/06/2006 - 20:17:49 |
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Ciao Blackblame,
anch'io stavo cercando di fare qualcosa con excel, se vuoi mandarmi il tuo foglio il mio indirizzo è: chisalv(at)tiscali.it.
Vediamo se si può combinare qualcosa che possa dare delle soddisfazioni.
Elfo
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blackblame
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| Inviato il : 26/06/2006 - 00:06:03 |
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Fatto!buono studio 
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elfo56
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| Inviato il : 26/06/2006 - 09:36:35 |
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Grazie. E' un pò quello a cui ero arrivato io: si bisogna studiare.
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blackblame
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| Inviato il : 26/06/2006 - 17:38:02 |
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Una domanda a Pier: da quello che leggevo, non hai mai applicato questa strategia, o sbaglio? Se la risposta è negativa, come mai non l'hai applicata, per vaso per la bassa vola dei due strumenti?
Ciao e ottimo lavoro per il sito
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elfo56
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| Inviato il : 29/06/2006 - 17:22:40 |
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Simuliamo qualche operazione: Presi oggi
SDABNMLDJE3200DC10 (NL0000082725) a 0,391
ABNSPMIBMS41000DC10 (NL0000162915) a 0,372
sono, quindi lungo sull'Eurostoxx e corto sull'S&Pmib.
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leon3037
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blackblame
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blackblame
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blackblame
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elfo56
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| Inviato il : 30/06/2006 - 17:28:12 |
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Black.., non capisco perchè parli di spread fib/eurostoxx, i certificati che ho usato sono sugli indici e non sui futures.
in questo momento NL82725 quota 0,4520/0,4610 e NL162915 0,327/0,33,
quindi simo in gain di (0,452+0,327-0,391-0,372) = 0,016 cioè del 2,10%. Niente male in un solo giorno.
Meditate gente.
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